债券价格指标产品描述规范JR_T 0229—2021

2023年12月5日发(作者：红旗hs5油耗多少钱一公里)

JR/T0229—2021目??次前言.....................................................................................................................................................................II123456范围.................................................................................................................................................................1规范性引用文件.............................................................................................................................................1术语和定义.....................................................................................................................................................1债券价格指标产品框架.................................................................................................................................2数据元表示格式.............................................................................................................................................2数据元要素定义.............................................................................................................................................36.16.26.36.4债券收益率曲线类.................................................................................................................................3债券估值类.............................................................................................................................................4债券指数类.............................................................................................................................................9债券风险价值类...................................................................................................................................17参考文献.............................................................................................................................................................19IJR/T0229—2021债券价格指标产品描述规范1范围本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围及输出口径。本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。JR/T0065—2019银行间市场基础数据元3术语和定义JR/T0065—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1可枚举值域enumeratedvaluedomain规定全部允许值列表的值域。[来源：GB/T18391—2009，3.3.13]3.2债券bond反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可以流通的金融工具。3.3债券收益率曲线bondyieldcurve反映一组货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。3.4债券估值bondvaluation反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指以市场价格信息为基础加工生成的，标。3.51JR/T0229—2021债券指数bondindex反映某一类债券组合价格走势的指标体系。3.6债券风险价值bondValueatRisk；bondVaR用于揭示某一只债券或者债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。4债券价格指标产品框架债券价格指标产品覆盖债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类，见下图。债券价格指标产品债券收益率曲线类曲线编码曲线名称日期收益率曲线类型收益率曲线期限曲线收益率浮动利率曲线基准利率值债券估值类债券代码债券简称日期流通场所债券计价币种债券待偿期债券日间估价全价债券日间应计利息债券估价净价债券到期收益率债券估价修正久期债券估价凸性债券估价基点价值…浮动利率债券估值点差收益率估算的行权后票面利率债券市场隐含评级债券指数类债券指数指标要素指数代码指数名称指数指标生效日期指数值待偿期分段加权方法指数市值指数久期指数凸性…债券指数样本券信息要素指数样本券指标生效日期指数样本券待偿期指数样本券到期收益率指数样本券余额指数样本券应计利息指数样本券权重指数样本券市值指数样本券久期指数样本券凸性…债券风险价值类风险价值条件风险价值持有期置信水平…图债券价格指标产品框架不同期限利率水平债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同信用等级、的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元。债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券到期收益率、债券市场隐含评级等数据元。指具体包括指数值、债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元。债券风险价值类价格指标产品揭示某一只债券或者债券组合在未来持有期内可能存在的市场风险。具体包括风险价值、条件风险价值、持有期、置信水平等数据元。52数据元表示格式JR/T0229—2021本文件的债券价格指标产品数据元，应按照以下结构和内容进行规范：——名称：数据元的名称，必填。——英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间无间隔，且每个主要英文单词首字母大写。——编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品框架进行顺序编号，并适当留有一定的扩展空间，必填。编号为四位，第1位为大写英文字母，表示债券价格指标产品大类，按照英文字母正序排列。第2位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号。第3、4位为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号。——定义：数据元的含义，必填。——数据类型：数据元的取值类型，必填。——可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域，非必填。——度量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有度量单位，填写无。6数据元要素定义6.1债券收益率曲线类6.1.1曲线编码名称：曲线编码英文名称：CurveCode编号：A001定义：收益率曲线的编码标识信息数据类型：字符型度量单位：无6.1.2曲线名称名称：曲线名称英文名称：CurveName编号：A002定义：收益率曲线的文字标识信息数据类型：字符型度量单位：无6.1.3日期名称：日期英文名称：Date编号：A003定义：债券价格指标产品计算对应的日期，格式为YYYY-MM-DD数据类型：日期型度量单位：无6.1.4收益率曲线类型名称：收益率曲线类型3JR/T0229—2021英文名称：YieldCurveType编号：A004定义：反映收益率与期限之间关系的曲线的类型数据类型：字符型可枚举值域：到期收益率曲线、即期收益率曲线、远期的到期收益率曲线、远期的即期收益率曲线度量单位：无6.1.5收益率曲线期限名称：收益率曲线期限英文名称：Tenor编号：A005定义：收益率曲线的不同期限值数据类型：数字型度量单位：年6.1.6曲线收益率名称：曲线收益率英文名称：CurveYield编号：A006定义：收益率曲线不同期限所对应的收益率数值注：当曲线为浮动利率点差收益率曲线时，指不同期限所对应的点差收益率数值。数据类型：数字型度量单位：%6.1.7浮动利率曲线基准利率值名称：浮动利率曲线基准利率值英文名称：BenchmarkRateofFloatRateYieldCurve编号：A007定义：浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值数据类型：数字型度量单位：%6.26.2.1债券估值类债券代码名称：债券代码英文名称：BondCode编号：B001定义：按照JR/T0065—2019，即债券流通托管机构公布的债券代码数据类型：字符型度量单位：无6.2.24债券简称名称：债券简称JR/T0229—2021英文名称：BondShortName编号：B002定义：按照JR/T0065—2019，即债券的简称数据类型：字符型度量单位：无6.2.3日期名称：日期英文名称：Date编号：同6.1.3的编号定义：同6.1.3的定义数据类型：日期型度量单位：无6.2.4流通场所名称：流通场所英文名称：Exchange编号：B003定义：债券交易的场所数据类型：字符型可枚举值域：银行间债券市场、商业银行柜台市场、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海自贸区债券市场、北京金融资产交易所、其他度量单位：无6.2.5债券计价币种名称：债券计价币种英文名称：BondPricingDenominatedCurrency编号：B004定义：债券估价的计价币种数据类型：字符型可枚举值域：美元USD、欧元EUR、日元JPY、港元HKD、英镑GBP、人民币CNY、其他度量单位：无6.2.6债券待偿期名称：债券待偿期英文名称：BondMaturity编号：B005定义：债券的剩余期限，即债券价格指标产品计算日至债券价格指标产品到期日之间的期限数据类型：数字型度量单位：日、月、年6.2.7债券日间估价全价名称：债券日间估价全价5JR/T0229—2021英文名称：BondPricingIntra-dayFullPrice编号：B006定义：不包含估值当日应计利息的债券估价全价数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.8债券日间应计利息名称：债券日间应计利息英文名称：BondIntra-dayAccruedInterest编号：B007定义：付息期起始日到估值日前一日的时间段内累计增长的利息，即不包含估值日当日应计利息的累计利息数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.9债券估价净价名称：债券估价净价英文名称：BondPricingFlatPrice编号：B008定义：债券估价全价扣除持有期债券应计利息后的估值价格数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.10债券到期收益率名称：债券到期收益率英文名称：BondYieldtoMaturity；BondYTM编号：B009定义：债券估价所对应的到期收益率数据类型：数字型度量单位：%6.2.11债券估价修正久期名称：债券估价修正久期英文名称：BondModifiedDuration编号：B010定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.2.12债券估价凸性名称：债券估价凸性英文名称：BondConvexity编号：B0116JR/T0229—2021定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.2.13债券估价基点价值名称：债券估价基点价值英文名称：BondBasisPointValue；BondBPV编号：B012定义：估价收益率变动一个基点时，债券估价的变动绝对值数据类型：数字型度量单位：无6.2.14债券估价利差久期名称：债券估价利差久期英文名称：BondSpreadDuration编号：B013定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.2.15债券估价利差凸性名称：债券估价利差凸性英文名称：BondSpreadConvexity编号：B014定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.2.16债券估价利率久期名称：债券估价利率久期英文名称：BondRateDuration编号：B015定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.2.17债券估价利率凸性名称：债券估价利率凸性英文名称：BondRateConvexity编号：B016定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无7JR/T0229—20216.2.18债券日终估价全价名称：债券日终估价全价英文名称：BondPricingEndofDayFullPrice编号：B017定义：包含估值当日应计利息的债券估价全价数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.19债券日终应计利息名称：债券日终应计利息英文名称：BondEndofDayAccruedInterest编号：B018定义：付息期起始日到估值日当日的时间段内累计增长的利息，即包含估值日当日应计利息的累计利息数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.20债券剩余本金名称：债券剩余本金英文名称：BondRemainingPrincipal编号：B019定义：当前估值日期仍未兑付的债券本金数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.2.21浮动利率债券估值点差收益率名称：浮动利率债券估值点差收益率英文名称：FloatRateBondYield编号：B020定义：浮动利率债券到期收益率减去基准利率数据类型：数字型度量单位：%6.2.22估算的行权后票面利率名称：估算的行权后票面利率英文名称：EstimatedCouponRateafterExerciseDay编号：B021定义：根据当前收益率推导得到的行权后的票面利率，用于含有投资人回售权和发行人调整票面利率选择权的附息式固定利率债券估值数据类型：数字型度量单位：%6.2.238债券市场隐含评级JR/T0229—2021名称：债券市场隐含评级英文名称：MarketImpliedRating编号：B022从市场价格信号和发行主体相关信息等因素中提炼出的动态反映市场投资者对债券的信用评定义：价数据类型：字符型度量单位：无6.3债券指数类6.3.1债券指数指标要素6.3.1.1指数代码名称：指数代码英文名称：IndexTicker编号：C001定义：指数的代码标识信息数据类型：字符型度量单位：无6.3.1.2指数名称名称：指数名称英文名称：IndexName编号：C002定义：为指数赋予的名称数据类型：字符型度量单位：无6.3.1.3指数指标生效日期名称：指数指标生效日期英文名称：EffectiveDateofIndexIndicator编号：C003定义：按照JR/T0065—2019，即指数指标在系统中可使用的日期，格式为YYYY-MM-DD数据类型：日期型度量单位：无6.3.1.4指数值名称：指数值英文名称：IndexLevel编号：C004定义：根据指数样本券价格涨跌计算得到的表征该组样本券的价格水平的数值数据类型：数字型度量单位：无6.3.1.5待偿期分段9JR/T0229—2021名称：待偿期分段英文名称：CurrentMaturityInterval编号：C005定义：指数样本券的待偿期区间数据类型：字符型可枚举值域：总值、1年以下、1年（含）至3年、3年（含）至5年、5年（含）至7年、7年（含）至10年、10年（含）以上、其他度量单位：无6.3.1.6指数计价币种名称：指数计价币种英文名称：IndexDenominatedCurrency编号：C006定义：指数计价的币种数据类型：字符型可枚举值域：美元USD、欧元EUR、日元JPY、港元HKD、英镑GBP、人民币CNY、其他度量单位：无6.3.1.7加权方法名称：加权方法英文名称：WeightingType编号：C007定义：指数样本券权重计算的方法数据类型：字符型可枚举值域：市值加权、现金流法加权、等权重、托管量加权、其他度量单位：无6.3.1.8指数市值名称：指数市值英文名称：MarketCap编号：C008定义：指数样本券市值之和数据类型：数字型度量单位：与指数计价币种配合使用6.3.1.9指数久期名称：指数久期英文名称：IndexDuration编号：C009定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合久期数据类型：数字型度量单位：无6.3.1.10指数凸性10JR/T0229—2021名称：指数凸性英文名称：IndexConvexity编号：C010定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合凸性数据类型：数字型度量单位：无6.3.1.11指数到期收益率名称：指数到期收益率英文名称：IndexYieldtoMaturity；IndexYTM编号：C011定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合到期收益率数据类型：数字型度量单位：%6.3.1.12指数样本券数量名称：指数样本券数量英文名称：NumberofIndexConstituents编号：C012定义：指数的样本券数量合计数据类型：数字型度量单位：个6.3.1.13指数待偿期名称：指数待偿期英文名称：IndexMaturity编号：C013定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合待偿期数据类型：数字型度量单位：年6.3.2债券指数样本券信息要素6.3.2.1债券代码名称：债券代码英文名称：BondCode编号：同6.2.1的编号定义：同6.2.1的定义数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.2债券简称名称：债券简称英文名称：BondShortName11JR/T0229—2021编号：同6.2.2的编号定义：同6.2.2的定义数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.3指数样本券指标生效日期名称：指数样本券指标生效日期英文名称：EffectiveDateofIndexConstituentsIndicator编号：C101定义：按照JR/T0065—2019，即指数样本券指标在系统中可使用的日期，格式为YYYY-MM-DD数据类型：日期型度量单位：无6.3.2.4流通场所名称：流通场所英文名称：Exchange编号：同6.2.4的编号定义：同6.2.4的定义数据类型：字符型可枚举值域：同6.2.4的可枚举值域度量单位：无6.3.2.5指数样本券计价币种名称：指数样本券计价币种英文名称：DenominatedCurrencyofIndexConstituents编号：C102定义：指数样本券的计价币种数据类型：字符型可枚举值域：美元USD、欧元EUR、日元JPY、港元HKD、英镑GBP、人民币CNY、其他度量单位：无6.3.2.6指数样本券价格名称：指数样本券价格英文名称：BondPriceofIndexConstituents编号：C103定义：指数样本券参与指数计算采用的价格数据类型：数字型度量单位：与指数样本券计价币种配合使用6.3.2.7指数样本券价格来源名称：指数样本券价格来源英文名称：PricingSource编号：C10412JR/T0229—2021定义：指数样本券参与指数计算采用的价格来源数据类型：字符型可枚举值域：双边报价中间价、银行间市场加权平均结算价、交易所市场收盘价、债券估值、其他度量单位：无6.3.2.8指数样本券换券日名称：指数样本券换券日英文名称：IndexReconstitutionDate编号：C105定义：指数样本券调整的日期，格式为YYYY-MM-DD数据类型：日期型度量单位：无6.3.2.9指数样本券分类名称：指数样本券分类英文名称：BondTypeofIndexConstituents编号：C106定义：指数样本券券种或概念分类数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.10指数样本券选择权种类名称：指数样本券选择权种类英文名称：OptionTypeofIndexConstituents编号：C107定义：指数样本券发行条款中包含的选择权数据类型：字符型可枚举值域：发行人赎回选择权、投资人回售选择权、发行人调整票面利率选择权、其他注：1.发行人赎回选择权指发行人可在约定的日期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。2.投资人回售选择权指投资人可在约定的日期，选择按照约定的价格将债券回售给发行人的权利。3.发行人调整票面利率选择权指发行人可在约定的日期，选择调整债券票面利率的权利。度量单位：无6.3.2.11指数样本券待偿期名称：指数样本券待偿期英文名称：MaturityofIndexConstituents编号：C108定义：指数样本券剩余期限，即指数样本券计算日至到期日之间的期限数据类型：数字型度量单位：日、月、年6.3.2.12指数样本券到期收益率名称：指数样本券到期收益率13JR/T0229—2021英文名称：YieldtoMaturityofIndexConstituents；YTMofIndexConstituents编号：C109定义：指数样本券价格对应的持有到期的收益率数据类型：数字型度量单位：%6.3.2.13指数样本券发行方式名称：指数样本券发行方式英文名称：IssuanceTypeofIndexConstituents编号：C110定义：指数样本券的募集设立方式数据类型：字符型可枚举值域：公开发行、非公开发行注：1.公开发行指指数样本券向不特定的投资者发行。2.非公开发行指指数样本券仅针对特定的少数投资者发行。度量单位：无6.3.2.14指数样本券发行人全称名称：指数样本券发行人全称英文名称：IssuerNameofIndexConstituents编号：C111定义：按照JR/T0065—2019，即指数样本券的发行人经过相关权威部门审核准许使用的具有法律效力的名称数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.15指数样本券发行期限名称：指数样本券发行期限英文名称：IssuanceTenorofIndexConstituents编号：C112定义：指数样本券发行时起息日距离到期日的时间间隔数据类型：数字型度量单位：年6.3.2.16指数样本券发行人分类名称：指数样本券发行人分类英文名称：IssuerTypeofIndexConstituents编号：C113定义：指数样本券的发行人所属行业、概念分类、性质分类等数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.17指数样本券发行量14JR/T0229—2021名称：指数样本券发行量英文名称：IssuanceAmountofIndexConstituents编号：C114定义：指数样本券发行的面额数据类型：数字型度量单位：与指数样本券计价币种配合使用6.3.2.18指数样本券余额名称：指数样本券余额英文名称：AmountOutstandingofIndexConstituents编号：C115定义：指数样本券的存量余额数据类型：数字型度量单位：与指数样本券计价币种配合使用6.3.2.19指数样本券计息类型名称：指数样本券计息类型英文名称：CouponTypeofIndexConstituents编号：C116定义：按照JR/T0065—2019，即利息计算时使用的不同利息分类和付息方式分类数据类型：字符型可枚举值域：贴现式、零息式、利随本清固定利率、利随本清浮动利率、附息式固定利率、附息式浮动利率注：1.贴现式指原始期限不超过一年（含）的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息。2.零息式指原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息。3.利随本清固定利率指债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息。4.利随本清浮动利率指债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息。5.附息式固定利率指债券存续期内支付利息，附有固定利息。6.附息式浮动利率指债券存续期内支付利息，附有浮动利息。度量单位：无6.3.2.20指数样本券应计利息名称：指数样本券应计利息英文名称：AccruedInterestofIndexConstituents编号：C117定义：付息期起始日到付息期指数生效日前一日的时间段内累计增长的利息，即不包含指数生效日当日应计利息的累计利息数据类型：数字型度量单位：与指数样本券计价币种配合使用6.3.2.21指数样本券票面利率15JR/T0229—2021名称：指数样本券票面利率英文名称：CouponRateofIndexConstituents编号：C118定义：指数样本券当前最新的票面利率数据类型：数字型度量单位：%6.3.2.22指数样本券权重名称：指数样本券权重英文名称：WeightofIndexConstituents编号：C119定义：指数样本券在指数中所占比重，包括但不限于全价市值权重、净价市值权重等数据类型：数字型度量单位：%6.3.2.23指数样本券市值名称：指数样本券市值英文名称：MarketCapofIndexConstituents编号：C120定义：指数样本券按照债券价格计算的总价值，包括但不限于全价市值、净价市值等数据类型：数字型度量单位：与指数样本券计价币种配合使用6.3.2.24指数样本券久期名称：指数样本券久期英文名称：DurationofIndexConstituents编号：C121定义：收益率变动100个基点时，指数样本券估价变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.3.2.25指数样本券凸性名称：指数样本券凸性英文名称：ConvexityofIndexConstituents编号：C122定义：收益率变动100个基点时，指数样本券估价变化率变动的近似百分比数据类型：数字型度量单位：无6.3.2.26指数样本券债项评级名称：指数样本券债项评级英文名称：BondCreditRatingofIndexConstituents编号：C12316JR/T0229—2021定义：按照JR/T0065—2019，以企业或经济主体发行的有价债券或标的债务等为对象进行的信用评级数据类型：字符型度量单位：无6.3.2.27指数样本券主体评级名称：指数样本券主体评级英文名称：IssuerEntityRatingofIndexConstituents编号：C124定义：按照JR/T0065—2019，以企业、经济主体为对象进行的信用评级数据类型：字符型度量单位：无6.4债券风险价值类6.4.1债券代码名称：债券代码英文名称：BondCode编号：同6.2.1的编号定义：同6.2.1的定义数据类型：字符型度量单位：无6.4.2债券简称名称：债券简称英文名称：BondShortName编号：同6.2.2的编号定义：同6.2.2的定义数据类型：字符型度量单位：无6.4.3风险价值名称：风险价值英文名称：ValueatRisk；VaR编号：D001定义：债券或债券组合持有期内，在给定的概率水平下最大可能损失值数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.4.4条件风险价值名称：条件风险价值英文名称：ConditionalValueatRisk；CVaR编号：D002定义：债券或债券组合在持有期内，超过某个给定VaR值之后的平均损失值17JR/T0229—2021数据类型：数字型度量单位：与债券计价币种配合使用6.4.5债券风险价值生效日期名称：债券风险价值生效日期英文名称：EffectiveDateofVaR编号：D003定义：按照JR/T0065—2019，即债券VaR在系统中可使用的日期，格式为YYYY-MM-DD数据类型：日期型度量单位：无6.4.6流通场所名称：流通场所英文名称：Exchange编号：同6.2.4的编号定义：同6.2.4的定义数据类型：字符型可枚举值域：同6.2.4的可枚举值域度量单位：无6.4.7持有期名称：持有期英文名称：HoldingPeriod编号：D004定义：计算VaR与CVaR时假定持有债券或债券组合的天数数据类型：数字型度量单位：天6.4.8置信水平名称：置信水平英文名称：ConfidenceLevel编号：D005定义：债券或债券组合在持有期内的损失小于或等于VaR的概率数据类型：数字型度量单位：%18JR/T0229—2021参考文献[1]GB/T18391—2009信息技术元数据注册系统（MDR）_________________________________19