2023年12月16日发(作者：一汽大众服务热线)-第六讲 用参数法获取VaR 实验目的： 引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的VaR；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握VaR计量结果的实证检验方法；客观分析VaR参数法的计量结果。 教学内容： 一、数值VaR和参数VaR 如前所述，VaR是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场...

2023年12月16日发(作者：大众凯路威)-第六讲 用参数法获取VaR 实验目的： 引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的VaR；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握VaR计量结果的实证检验方法；客观分析VaR参数法的计量结果。 教学内容： 一、数值VaR和参数VaR 如前所述，VaR是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场条件下...