2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版_百度文

2023年11月30日发(作者：bj40末日版2021款价格)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关

题库A4可打印版

单选题（共40题）

1、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括

（ ）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】 C

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的

是（ ）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

【答案】 B

3、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C

4、专家判断法中与借款人有关的因素不包括( )。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】 D

5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准

确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

【答案】 C

6、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违

约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C

7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足

率不得低于（ ）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】 A

8、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产

为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管

理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（ ）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％

【答案】 A

9、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持

有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额

【答案】 B

10、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A

11、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】 A

12、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】 C

13、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C

14、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发

布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别

【答案】 B

15、监管部门通过（ ）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预

警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【答案】 B

D.国务院反洗钱行政主管部门

【答案】 D

17、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试

至少（ ）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

【答案】 D

18、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发

生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A

19、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（ ）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指

导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利

层次的批准

【答案】 A

20、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（ ）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计

【答案】 D

21、 在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为

九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出

对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资

本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】 A

22、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。

A.声誉

B.利率水平

D.宏观经济政策

【答案】 A

23、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千

年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使

用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现

错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属

于典型的（ ）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】 C

24、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【答案】 D

D.较大

【答案】 D

26、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救

助，这属于（ ）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】 C

27、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行

安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

【答案】 A

29、下列（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

【答案】 C

30、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A

31、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提

32、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约

损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，

违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损

失为（ ）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】 A

33、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、

可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次

【答案】 A

34、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款

的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】 A

35、情景分析的原则不包括（ ）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性

【答案】 B

36、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程

中，（ ）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D

37、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为

6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨

备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当

年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

【答案】 C

38、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员

会的要求（ ）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1

【答案】 A

39、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为

3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】 B

40、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望

【答案】 A

多选题（共20题）

1、商业银行流动性风险预警信号包括（ ）。

A.融资成本大幅上升

B.零售存款大量流出

C.盈利水平显著降低

D.资产快速增长主要来源于临时性

E.负面的公众报道

【答案】 ABCD

2、流动性风险的外部因素包括（ ）。

A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性

枯竭

B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，

银行融资成本上升或无法从市场融人资金

C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引

发系统性流动性危机

D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母

行传导

E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对

手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市

场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高

【答案】 ABCD

E.预期损失率

【答案】 ACD

4、下列各项属于国别风险的是（ ）。

A.政治风险

B.信用风险

C.货币风险

D.操作风险

E.经济风险

【答案】 AC

5、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（ ）。

A.推动银行业资产规模的快速增长

B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融

的了解

D.增进市场信心

E.保护广大存款人和金融消费者的利益

【答案】 BCD

6、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，

到期支付贷款本金和利息。

A.风险成本

D.经营成本

E.监管成本

【答案】 B

7、商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（ ）。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.同业的风险偏好水平

D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

E.压力测试结果

【答案】 ABD

8、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（ ）。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价

B.银行监管侧重于财务报表审计

C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查

D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

【答案】 CD

9、声誉风险的最佳实践操作包括（）。

D.制定危机管理规划

E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

【答案】 ABC

10、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业

银行对客户的风险暴露包括（ ）。

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

【答案】 ABD

11、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（ ）。

A.外部市场的发展变化

B.自身业务性质、规模和复杂程度

C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D.交易人员/业务经营部门的既往业绩

E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能

【答案】 ABCD

12、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（ ）。

A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正

B.战略规划应当清晰阐述风险因素

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力

D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正

E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

【答案】 ABC

13、融资流动性应当从（ ）两个角度进行深入分析。

A.企业负债

B.公司／机构资产

C.零售资产

D.公司／机构负债

E.零售负债

【答案】 D

14、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是

（ ）。

A.外币现金

B.评级AA以上地区政府发行的债券

C.银行存单

D.黄金

E.中央政府发行的债券

B.利率风险

C.汇率风险

D.股票风险

E.商品风险

【答案】 BCD

16、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响

（ ）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

【答案】 ABCD

17、《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。

A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网

D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗

钱机制

18、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行

的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对

以上案例分析，下列描述正确的有（ ）。

A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

B.外包服务最终责任人依然是X银行

C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

E.业务外包本身也可能存在风险

【答案】 ABC

19、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（ ）。

A.缺乏必要的流程

B.依赖手工录入

C.设计不完善

D.管理信息不准确

E.项目资金不足

【答案】 BD

20、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较

高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违

约概率两个层面

E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约

概率的简单平均值作为该级别的违约概率

【答案】 BD