2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版_百度文

2023年11月30日发(作者：奥迪a1怎么样)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关

题库A4可打印版

单选题（共50题）

1、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。

A.0

B.25％

C.50％

D.100％

【答案】 D

2、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率

B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

【答案】 B

3、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误

的是（ ）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】 B

4、经济风险属于( )。

A.法律风险

B.市场风险

C.信用风险

D.国别风险

【答案】 D

5、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产

品 是（ ）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

【答案】 A

6、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（ ）。

A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受

让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让

无效

B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的

担保，但这并不影响他对抵押物的转让

7、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

【答案】 D

8、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（ ）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 A

9、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

（ ）流动 性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风

险就发生了。

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上都不对

【答案】 B

10、 下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】 A

11、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（ ）。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

【答案】 B

12、 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金

融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】 C

14、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（ ）。

A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.完善激励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D.以上都是

【答案】 D

15、商业银行采用( )计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银

行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.权重法

D.高级计量法

【答案】 D

17、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（ ）管理范

畴。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】 B

18、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（ ），商业银行可能面临

的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大

【答案】 C

19、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。

A.对商业银行股东实施的纠正措施

B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C.对商业银行机构采取的监管措施

D.对商业银行合作伙伴的审查

【答案】 D

20、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007

年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

A.埃格蒙特集团

B.反洗钱金融行动特别工作组

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱集团

【答案】 B

21、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。

A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 B

22、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合

同。

A.抵押

B.保证

C.留置

D.质押

【答案】 C

A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影

响因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷

款，属于可疑类贷款

【答案】 D

24、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资

源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的

风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的

风险管理方法。

A.法律风险管理

B.战略风险管理

C.合规风险管理

D.国家风险管理

【答案】 B

25、 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风

险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为

（ ）。

A.1.76%

B.1.66%

C.1.56%

26、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括

（ ）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】 D

27、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

【答案】 C

28、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的

零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持

有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违

约概率约为（ ）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】 B

29、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原

则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控

工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整体性

【答案】 C

30、下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。

A.成本收入比

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 A

31、（2017年真题）根据2011年1月银监会公布的《商业银行贷款损失准备

管理办法》贷款拨备率的基本标准为（ ）。

A.2. 5%

B.4.0%

C.100. 0%

D.150. 0%

=(收益-预期损失）÷非预期损失

=(收益-非预期损失）÷预期损失

=(非预期损失-预期损失）÷收益

=(预期损失-非预期损失）÷收益

【答案】 A

33、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】 C

34、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属

于（ ）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 C

35、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

C.担保责任

D.间接责任

【答案】 A

36、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。

A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余

B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余

C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余

D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余

【答案】 C

37、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。

A.内部评级法

39、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所

有者权益为 39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业

2008年净资产收益率 为（ ）。

A.3. 00%

B.3. 11%

C.3.33%

D.3. 58%

【答案】 C

40、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还

贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级

分类中的( )。

A.关注

B.可疑

C.次级

D.以上都不是

【答案】 C

41、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】 C

42、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（ ）。

A.越低

B.越高

C.为零

D.不确定

【答案】 B

43、贷款重组的第一步是（ ）。

A.成本收益分析

B.准备重组方案

C.与债务人协商

D.调整信贷产品

【答案】 A

44、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者

发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

A.组合法

B.标准化方法

C.高级计量法

D.内部模型法

【答案】 B

46、服从正态分布的随机变量x，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范

围内的概率为（）。

A.0.68

B.0.95

C.0.99

D.0.9973

【答案】 A

47、证券业存款属于（ ）。

A.敏感负债

B.脆弱资金

C.平均存款

C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置

D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

【答案】 B

49、 以下（ ）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

【答案】 D

50、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和

未分配利润等

C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有

合格的资本工具

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D

多选题（共20题）

1、从要素方面看，商业银行的内部控制必须包含的要素有()

A.内部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督与评价

E.改进

【答案】 ABC

2、下列各项中，（ ）属于银行盈利能力监管指标。

A.资本金收益率

B.净利息收入率

C.净业务收益率

D.资产收益率

E.非利息收入比率

【答案】 ABCD

3、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（ ）情形的，对

负责人或责任人给予行政处分。

A.对收到的信访事项不按规定登记的

B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的

C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的

D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的

【答案】 A

4、商业银行的经营原则有（ ）。

D.效益性

E.规模性

【答案】 ACD

5、 下列关于负债性资产说法正确的是（ ）。

A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出

售

C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的

变化

【答案】 AC

6、各种材质的给水管，其试验压力均为工作压力的（ ）倍。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

【答案】 A

D.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查

E.分包服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责

【答案】 AC

8、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。

A.系统风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】 BCD

9、把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在

每个施工段上进行作业，当前一个专业队（组）完成一个施工段的作业之后，

就为下一个施工过程提供了作业面，不同的施工过程，按照工程对象的施工工

B.风险资本的重新分配

C.提高风险资本水平

D.限额管理

E.风险定价

【答案】 ABC

11、监事会监督和测评的方式包括（ ）。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】 ABCD

12、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.建立公平的奖惩机制

D.建立强大的、动态的风险管理系统

E.努力建设学习型组织

【答案】 ABCD

A.10

B.9

C.8

D.9.5

【答案】 C

14、市场准人应当遵循的原则包括（ ）。

A.公开

B.公平

C.公正

D.效率

E.便民

【答案】 ABCD

15、手持式电动工具的PE线应为截面不小于（ ）m㎡的绝缘多股铜线。

A.2.0

B.1.0

C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

D.信用风险在外汇交易中不常见

E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

【答案】 ABC

17、建筑施工安全产应急救援预案应当包括建设工程基本情况、项目部基本情

况、施工现场安全事故救护组织、救援器材设备的配备和（ ）。

A.建设单位情况

B.监理单位情况

C.上级主管部门情况

D.就近的救护单位

【答案】 D

18、下列关于资本作用的说法，正确的有()。

A.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来

源之一

B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的

最后资金来源

C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济

19、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特

征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于

不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。

A.线性概率模型

模型

模型

D.线性辨别模型

E.打分卡模型

【答案】 ABCD

20、下列关于土地承包经营权的说法，不正确的是（ ）。

A.土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立，登记为确权性质

B.土地承包经营权人有权依法将土地承包经营权转包、互换、转让

C.土地承包经营权人将土地承包经营权互换、转让的，未经登记不产生效力

D.承包期内发包人不得调整承包地，也不得收回承包地

【答案】 C